Trading Análisis Técnico Bursátil Indicadores de Fuerza
Trading Análisis Técnico Bursátil
Indicadores Técnicos
Indicadores de fuerza 1. RSI (Índice de Welles Wilder o Índice de Fuerza Relativa)
Índice de Fuerza Relativa de, por ejemplo 9 días calculado para la fecha (h);
= 100 * altas / (altas + bajas)
donde:
altas(h) = promedio de las ultimas 9 altas.
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Indicadores Técnicos
Indicadores de fuerza 1. RSI (Índice de Welles Wilder o Índice de Fuerza Relativa)
Índice de Fuerza Relativa
Índice de Fuerza Relativa de, por ejemplo 9 días calculado para la fecha (h);
= 100 * altas / (altas + bajas)
Donde:
altas(h) = promedio de las ultimas 9 altas.
bajas(h) = promedio de las ultimas 9 bajas.
alta(h) = cierre(h) -cierre(h-1)
baja(h) = cierre(h-1) -cierre(h)
cierre(h) = precio de cierre del día.
Observación: Las altas y las bajas no pueden ser negativas. Si el resultado de la fórmula fuera negativo, este será truncado. para 0 (cero).
Índice de Fuerza Relativa Acumulado
Índice de Fuerza Relativa Acumulado de N días calculado para la fecha (h);
IFA = 100 * altas / (altas + bajas)
Donde: altas e bajas del primer día son calculadas como en el IFR y del segundo día en adelante: altas [h] = ((altas [h-1] * (N-1)) + alta [h]) / N bajas [h] = ((bajas [h-1] * (N-1)) + baja [h]) / N
jas(h) = promedio de las ultimas 9 bajas. alta(h) = cierre(h) -cierre(h-1) baja(h) = cierre(h-1) -cierre(h) cierre(h) = precio de cierre del día. Observación: Las altas y las bajas no pueden ser negativas. Si el resultado de la fórmula fuera negativo, este será truncado. para 0 (cero).
Índice de Fuerza Relativa Acumulado
Índice de Fuerza Relativa Acumulado de N días calculado para la fecha (h);
IFA = 100 * altas / (altas + bajas)
Donde:
altas e bajas del primer día son calculadas como en el IFR y del segundo día en adelante:
altas [h] = ((altas [h-1] * (N-1)) + alta [h]) / N
bajas [h] = ((bajas [h-1] * (N-1)) + baja [h]) / N
Estrategia: Comprar cuando el RSI sobrepasa en sentido ascendente el limite de sobreventa, y efectuar ventas cuando el RSI traspasa en sentido descendente ellimite de sobrecompra.
Estrategia: Detector de divergencias
Estrategia: Detector de divergencias
Indicadores de fuerza
2. Estocástico El indicador refleja el estado del precio dentro de la gama de precios de un periodo determinado de días o semanas. Este valor del precio dentro del rango esta expresado en %.
El gráfico utiliza dos parámetros:
% K: Periodo de días sobre en el que se fijan los precios. Línea continua
% D: Menor valor que %K. Versión allanada de %K. Línea discontinua.
Se utiliza en mercados sin tendencia. Las normas generales son las siguientes:
Comprar: Ambas curvas subiendo y cruzando el valor de sobreventa(20%)
Vender: Amas curvas disminuyendo y cruzando el valor de sobrecompra (80%)
Indicadores de fuerza
2. Estocástico Stochastic, por ejemplo de 5 días calculados para una fecha (h), Líneas %K y %D calculadas por la fórmula:
%K = 100 * (cierre -min5) / (max5 -min5)
Donde: max5 = precio máximo de los últimos 5 días. min5 = precio mínimo de los últimos 5 días.
%D=100 * (m3 cierre -m3min5) / (m3max5 -m3min5)
Donde: m3 cierre = promedio de los 3 últimos precios de cierre m3max5 = promedio de los 3 últimos max5 m3min5 = promedio de los 3 últimos min5
Indicadores de fuerza Estocástico
Indicadores de fuerza
3. Williams
El Williams %R es un indicador de momento que mide los niveles de sobre compra y sobreventa. Fue desarrollado por Larry Williams.
¿Para qué sirve?
La interpretación del William’s%R es muy similar a la del Stochastic Oscillator, excepto en que el %R se dibuja invertido y el Stochastic Oscillator tiene una suavización interna, es decir su línea es más allanada.
Para mostrar el indicador Williams %R en una escala invertida, normalmente se dibuja empleando valores negativos (por ejemplo, -20%).
Indicadores de velocidad
1. Como todos los indicadores de sobrecompra/sobreventa, es mejor esperar al cambio de dirección de los precios de la acción antes de efectuar una operación. Por ejemplo, si un indicador de sobrecompra/sobreventa (como el Stochastic Oscillator o el Williams %R) muestra una condición de sobrecompra, es prudente esperar a que el precio de la acción gire hacia abajo antes de realizar una compra. (El MACD es un buen indicador para monitorizar el cambio en el precio de la acción.)
2. No es poco común que los indicadores de sobrecompra/sobreventa permanezcan en zona de sobrecompra o sobreventa durante un largo periodo de tiempo mientras el precio de la acción continua subiendo/bajando.
3. Vender simplemente porque el valor parece sobrecomprado puede hacer que se salga del negocio mucho antes de que su precio muestre signos de deterioro.
4. Un fenómeno interesante que se da en el indicador %R es su extraordinaria habilidad para anticiparse a un cambio de dirección en el precio de la acción a la que se aplicará. El indicador casi siempre forma un pico y gira hacia abajo varios días antes de que el precio de la acción haga su máximo y baje. De manera similar, el %R normalmente crea un valle y gira hacia arriba varios días antes de que el precio de la acción suba.
Indicadores de fuerza
Indicadores de velocidad
1. Momentum
El Momentum es un oscilador que mide la variación del precio corriente respecto a un precio pasado, predeterminado por el trader. Este oscilador pretende medir la velocidad del movimiento de los precios.
La señal de compra se produce cuando el Momentum cruza hacia arriba la línea horizontal y la señal de venta se ejecuta cuando el Momentum cruza la línea horizontal de arriba hacia abajo.
La línea horizontal está dada por el precio al cual no existe variación alguna entre el precio actual y el precio pasado que deriva del periodo elegido por el trader.
Indicadores de velocidad
1. Momentum
= P -P(x)
Donde:
P = Precio de cierre
P(x) = Precio de cierre de «x» días atrás.
Indicadores de velocidad
Momentum
Indicadores de Volatilidad
1. Bandas de Bollinger Es un indicador de volatilidad que se calcula dentro del gráfico de precios y permite ajustar objetivos de compra y venta en cualquier momento del valor. También permiten obtener niveles de soporte y resistencia dinámica a corto plazo.
Es útil sea cual sea la tendencia del mercado.
Mercado alcista: Se compra cuando el precio supera la media central. Si este fluctúa entre la media central y la banda central se mantiene la compra. Si los precios se deslizan por debajo de la media central, se tendrá que vender, ya que es posible que la tendencia se convierta en bajista.
Indicadores de Volatilidad
1. Bandas de Bollinger
Mercado bajista: Se vende cuando la cotización se desliza por debajo de la media central. El objetivo de los precios vendrá marcado por la banda inferior. No se comprara hasta que la cotización supere la media central.
Mercado lateral: Se compra o se vende dentro de las bandas. Si el precio alcanza la banda inferior se obtiene una señal de compra, en cambio, si este se aproxima a la superior se obtendrá una señal de venta.
Indicadores de Volatilidad
1. Bandas de Bollinger
El Bollinger Bands resulta en 3 valores: promedio, límite superior y límite inferior. Cálculo sobre el precio de cierre en la fecha[h] para n días y con limite de d desvíos standard:
M = sum(cie[h-i])/n DS = sqrt(sum((cie[h-i]-M)2)/n) LS = M + d * DS LI = M -d * DS
Donde:
i = 0..n-1 M = promedio móvil simple LS = limite superior LI = limite inferior DS = desviación standard
Indicadores de Volatilidad
1. Bandas de Bollinger
