Trading Análisis Técnico Bursátil (by Matías Ossa) Parte 1 de 3

Trading Análisis Técnico Bursátil

Aquí encuentras la Parte 2 de 3

Trading Analisis Tecnico Bursatil
By Matías Ossa

Trading Analisis Tecnico Bursatil

  • Aplicación de fórmulas matemáticas y estadísticas. Los indicadores se han desarrollado de acuerdo a los precios y los volúmenes.
  • Carácter científico. El análisis chartista evita posibles subjetividades o variabilidad de opiniones.
  • Su principal utilidad radica en servir como detector de divergencias entre la evolución de los precios y la evolución de los indicadores calculados.

Indicadores Técnicos

I) Indicadores de tendencia

Medias Móviles

  • Las medias ayudan a identificar las tendencias actuales y los posibles cambios de dirección.
  • Muestran la tendencia que está tomando un título (alcista, bajista o lateral).
  • Las medias son soportes y resistencias, por lo tanto, se les aplican todos los criterios estudiados en caso de ruptura.
  • Indican señales de compra y venta.

Medias Móviles: Es una media aritmética (promedio) de un conjunto de valores que tiene la particularidad que su cálculo se efectúa sobre un número concreto de datos que marcan el período.

Pueden ser:

  • Corto plazo: entre 5 y 25 sesiones.
  • Mediano plazo: entre 50,70 sesiones.
  • Largo plazo: 100, 200 sesiones, indican la tendencia primaria.

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Las medias son soportes y resistencias. Se le aplican todos los mecanismos ya estudiados. Cuando el precio de un título franquea una media se está produciendo un aviso de cambio de tendencia, con lo cual se produce una señal de compra o venta.

I) Indicadores de tendencia 1. Medias Móviles

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I) Indicadores de tendencia 1. Medias Móviles

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Medias Móviles

  • Simples: Todos los precios del periodo tienen la misma consideración. Se calcula dividiendo la suma de los valores obtenidos en cada sesión por el número de sesiones.
  • Exponenciales: Da más peso a los datos más recientes. De esta manera, los inversores podrán hacer un mejor seguimiento del valor y responder rápidamente a las tendencias que pueden tardar más tiempo en aparecer en un gráfico de la media móvil simple. La fórmula para calcular la media exponencial es la siguiente: EMA = el precio actual * K + EMA de ayer * (1-K) cuando K = 2 / (N+1).

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I) Indicadores de tendencia

1. Medias Móviles /1.1.Medias Simples:

  • Su función principal es la de suavizar las series de datos sobre las que se calcula, permitiendo observar de forma más clara la dirección actual, es decir su tendencia.
  • Por la manera de calcularse, la media móvil es un indicador seguidor, no líder, por lo tanto presenta un retraso de tantas sesiones como indica su período de cálculo.
  • Permite diseñar sistemas de trading, de compra/venta automáticos.
  • Establecer soportes y resistencias dinámicos en distintos plazos temporales.

Dependiendo del período que se espera mantener la inversión, se ajusta el plazo de cálculo de la media móvil. Así, para plazos cortos, el período de cálculo oscila desde los 3 a los 25 días, para el mediano plazo de 30 a 75 días y para el largo plazo entre 100 y 200 días.

Cuando los mercados tienen una tendencia marcada, este indicador ayuda a “alargar los beneficios y acortar las pérdidas”. En los mercados planos o sin tendencia su uso está restringido ya que se generan señales falsas.

Se puede utilizar como indicador de tendencia para el plazo que se analice según su período.

  • Si los precios están por encima de la media móvil estarán en tendencia alcista.
  • Si los precios están por debajo de la media móvil estarán en tendencia bajista.
  • Se observa una señal de compra cuando los precios cortan al alza el valor de la media móvil.
  • Se produce una señal de venta cuando los precios cortan a la baja el valor de la media móvil.

1. Medias Móviles /1.2.Medias Exponenciales:

Contrariamente a las ponderadas, las medias exponenciales corrigen los efectos de las últimas sesiones para evitar dejarse llevar por falsas señales. Para ello utilizan un factor de corrección que se calcula dividiendo 2 por el número de sesiones que considera la media.

Por ejemplo, en una media de 200 períodos el factor de corrección sería 2/200, o sea 0.01.

La media exponencial se calcula multiplicando la diferencia entre el precio y la última media por el factor de corrección.

Esta media tiene varias ventajas en relación a las medias simples y ponderadas.

Lo primero que tenemos que conocer para el cálculo de la media exponencial de un título tras una sesión concreta, son la última cotización y la media exponencial del día anterior. En cambio, para calcular las otras medias (simples y ponderadas) hay que utilizar las cotizaciones de todas las sesiones del período considerado.

En segundo lugar, la media exponencial reduce automáticamente la influencia de las cotizaciones más recientes, por lo que tiene una mayor posibilidad de evitar falsas señales que generan a menudo las cotizaciones.


1.2.Medias Exponenciales /1.2.1.Conoce tus Indicadores

Aunque la media móvil exponencial se ajusta menos a la evolución de los precios que la media móvil ponderada, tiene la ventaja de girar más rápidamente de dirección, facilitando así la operativa en la inversión. El período se utiliza para calcular el factor de corrección: si P es el número de días del período el factor de corrección es 2/(P) .

Su función principal es suavizar series de datos, permitiendo observar de forma más clara la dirección actual, es decir su tendencia.

Por la manera de calcularse, éste es un indicador seguidor (no líder) y presenta un retraso de tantas sesiones como indica su período de cálculo. A diferencia de la Media Móvil Simple, la Media Móvil Exponencial efectúa su giro antes y por tanto es más sensible a los cambios de dirección de los precios.

Este indicador permite diseñar sistemas de trading, de compra/venta automáticos, al igual que establecer soportes y resistencias dinámicos en distintos plazos temporales.

1.2.Medias Exponenciales /1.2.2.Precios en el Mercado

Dependiendo del período que se espera mantener la inversión, se ajusta el plazo de cálculo de la media móvil. Así, para plazos cortos el período de cálculo oscila desde los 3 a los 25 días, para el mediano plazo de 30 a 75 días y para el largo plazo entre 100 y 200 días.

Cuando los mercados tienen una tendencia marcada, este indicador ayuda a “alargar los beneficios y acortar las pérdidas”. En los mercados planos o sin tendencia su uso está restringido ya que se generan señales falsas.

Se puede utilizar como indicador de tendencia para el plazo que se analice según su período.

Si los precios están por encima de la media móvil estarán en tendencia alcista; si los precios están por debajo de la media móvil estarán en tendencia bajista.

Se tendrá en cuenta una alerta de compra cuando los precios cortan al alza el valor de la media móvil y produce una señal de venta cuando los precios cortan su valor a la baja. Se puede utilizar para determinar niveles de soportes y resistencias dinámicos.

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I) Indicadores de tendencia

  1. Medias Móviles de 50, 100 y 200 días

2. Medias Móviles Simples y Exponenciales de 100 y 200 días

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3. Medias Móviles Simples y Exponenciales de 200 días

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4. Métodos operativos:

a) Uso de una única media móvil: Si los precios cierran por encima de la media, se considera señal de compra. En caso contrario, se produce señal de venta.

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4. Métodos operativos:

b) Uso de más de una media móvil: Cuando se utilizan dos medias, la mayor sirve para identificar la tendencia de mercado, mientras que la menor nos permite detectar las señales de compra y venta.

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5. Medias Móviles. Correlación de activos

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Espero que esta excelente guía de indicadores técnicos te ayude en tu trading, y si gustas la puedes compartir.

Te deseo siempre lo mejor.

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