Trading Análisis Técnico Bursátil (by Matias Ossa Parte 2 de 3)


Trading Análisis Técnico Bursátil Indicadores de Tendencia

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2. DMI y ADX

Trading Análisis Técnico Bursátil Mide la calidad de tendencia del mercado. Se compone de tres curvas:

a) DMI-: Índice de Movimiento direccional negativo.

b) DMI+: Índice de Movimiento direccional positivo.

c) ADX: Se calcula a partir de los dos anteriores. Indica la fuerza de la tendencia.

Cuando DMI está por encima de DMI+: es de tendencia bajista.

En cambio, cuando DMI+ está por encima de DMI-: es de tendencia alcista.

ADX<20 a 25: Mercado sin tendencia. Por lo tanto, usaremos Indicadores de Fuerza.

ADX>20 a 25: Mercado con tendencia. Por lo tanto, usaremos Indicadores de Tendencia.

Movimiento Direccional Welles Wilder: Los nombres tradicionales de algunos parámetros intermedios para el cálculo de este indicador, fueron modificados para evitar confusión con las operaciones «+» y «-«.

Estas son las modificaciones:

DMP (DM positivo) en lugar de DM + 
DMN (DM negativo) en lugar de DM
DIP (DI positivo) en lugar de DI +
DIN (DI negativo) en lugar de DI

MDWW, de por ejemplo 7 días calculados para una fecha (h):
mc[h] = máximo ( max[h] -max[h-1], 0 )
mb[h] = máximo ( min[h-1] -min[h], 0 )
tr[h] = máximo de los valores:
max[h] -min[h]
max[h] -cierre[h-1]
cierre[h-1] -min[h]

si (mc> mb) entonces dmp= mce dmn= 0
si (mc<= mb) entonces dmp= 0 e dmn= mb
tr7 = MMS de 7 sobre tr
dmp7 = MMS de 7 sobre dmp
dmn7 = MMS de 7 sobre dmn
DIP = 100 * dmp7 / tr7
DIN = 100 * dmn7 / tr7
dx= 100 * abs(DIP-DIN) / (DIP + DIN)

ADX = MMS de 7 dx

2.1 DMI y ADX

Trading Análisis Técnico Bursátil


2.2 DMI y ADX

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Indicadores de tendencia

3. MACD

Se basa en dos medias móviles exponenciales que se mueven alrededor de una línea de 0 y generan señales de compra y venta. Las señales de compra se producen cuando la curva del MACD corta en forma ascendente su media móvil o «No signal» (posición compradora). Se produce lo contrario cuando la línea del MACD corta en sentido descendente a su media móvil (posición vendedora).

También es un indicador de divergencia entre la tendencia del precio de la acción y la tendencia del indicador MACD, lo cual indica que la tendencia del precio puede cambiar.M

MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Convergencia y Divergencia de Promedios Móviles, de por ejemplo 10 y 30 días con señal de 7 días calculadas para la fecha (h). = mme10 -mme30

Donde:

mme10 = promedio móvil exponencial de 10 días sobre los cierres. mme30 = promedio móvil exponencial de 30 días sobre los cierres. señal = promedio móvil de 7 días sobre C y D

MACD

Trading Análisis Técnico Bursátil

4. Parabólico SAR

El Sistema «Parabolic Time/Price», más conocido como Parabolic SAR, fue desarrollado por una de las leyendas del Análisis Técnico (Welles Wilder Jr.), hace 25 años. El sistema está basado en el enfoque de seguimiento de tendencias e intenta solucionar la demora típica para generar señales que exhiben los demás sistemas seguidores de tendencias.

Esto se logra aumentando la velocidad del indicador a medida que los precios se mueven en el sentido de la tendencia subyacente.

Las señales de compra y venta se generan cuando los precios cruzan el indicador.

  • La señal de compra se produce cuando el precio cruza el indicador hacia arriba.
  • La señal de venta se produce cuando el precio cruza el indicador hacia abajo.

En el momento del cruce se produce el SAR (Stop And Reverse) y se inicia la posición contraria. El sistema es adaptativo ya que acelera cuando los precios se mueven en el sentido de la tendencia establecida y frena cuando los precios hacen una pausa.

Ejemplo de Cálculo Parabolic SAR

Para iniciar el cálculo en el primer día del gráfico definimos estos valores:

SAR = precio Mínimo del primer día
EP = precio Máximo del primer día
AF = Paso Período de subida

El valor del parabólico en el primer día será, por lo tanto, el Mínimo del primer día (SAR). A cada día siguiente, el valor será el calculado en la variable SAR. Del segundo día en adelante, siempre se repite este procedimiento. El valor del parabólico es el SAR al final del procedimiento referente a aquel día.

En un período de subida:

– Si el precio Mínimo del día es inferior que SAR (proveniente del día anterior), entonces:
-SAR = EP
-EP = Mínimo del día
-AF = Paso
El período pasa a ser de bajada. Por lo tanto, en el procedimiento del día siguiente será utilizado el procedimiento descrito en la sección «Si estamos en un período de bajada».

– Si el precio Máximo del día es superior que EP entonces: EP = Máximo. En un paso siguiente (A) AF será adicionado.
-SAR = SAR+ AF/100 * (EP -SAR)
-si SAR > precio mínimo del día entonces SAR = Mínimo
-si el precio Máximo del día fue mayor que EP (situación A) y AF<Límite entonces AF = AF+ Paso.

En un período de bajada en ese día, el procedimiento es en la dirección contraria del descrito a seguir:

Si el precio Máximo del día es superior que SAR (proveniente del día anterior), entonces:
– SAR = EP
– EP = Máximo del día
– AF = Paso
– El período pasa a ser de subida, por lo tanto en el procedimiento del día siguiente será utilizado el procedimiento descrito en «Si estamos en un período de subida».

En caso contrario:

– Si el precio mínimo del día es inferior que EP entonces EP = mínimo es en un paso siguiente (B) AF será incrementado
– SAR = SAR-AF/100 * (EP -SAR)
– si SAR < precio Máximo del día entonces SAR = Máximo
– si el precio mínimo del día fue superior que EP (situación B) e AF<Límite entonces AF = AF+ Paso

Al final del procesamiento de cada día, el valor del Parabólico es el valor de la variable SAR. Al día siguiente se repite todo el proceso con los datos de precio Mínimo y Máximo de este día siguiente y las variables SAR, EP y AF y estado subida/bajada provenientes del día anterior. Lo primero en lo que nos debemos fijar cada día es si estamos en un período de subida o de bajada, y seguidamente ejecutar el procedimiento correspondiente de los anteriormente explicados.

Parabólico SAR

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Lee Aquí la Parte 1 de 3

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